PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с EMEQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. CRAK is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, CRAK returned 50.69% vs 153.11% for EMEQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 78.37%.

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и EMEQ

2026 (YTD)20252024
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.88%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between CRAK and EMEQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов CRAK и EMEQ

Секторы
CRAK
EMEQ

Энергетика

98.8%
1.3%

Промышленность

4.0%
0.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Энергетика

CRAK
98.8%
EMEQ
1.3%

Промышленность

CRAK
4.0%
EMEQ
0.3%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
EMEQ
1.3%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

EMEQ
2.4%

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

EMEQ
6.2%

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

EMEQ
3.8%

Финансовые услуги

CRAK

-

EMEQ
6.8%

Здравоохранение

CRAK

-

EMEQ
1.4%

Недвижимость

CRAK

-

EMEQ

-

Технологии

CRAK

-

EMEQ
1.1%

Коммунальные услуги

CRAK

-

EMEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

CRAK vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
4.32

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.33

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.66

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

8.60

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

32.09

-16.57

CRAK vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и EMEQ

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-19.99%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-17.91%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-1.12%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-4.04%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.79%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и EMEQ

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.48%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

19.86%

-13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

32.72%

-17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

35.77%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

32.02%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

32.02%

-9.84%

Сравнение комиссий CRAK и EMEQ

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и EMEQ

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности EMEQ в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and EMEQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.86%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 153.11% vs 50.69% for CRAK. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 153.11% return vs 50.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

CRAK has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.55% for EMEQ.

CRAK is categorized as Energy Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: VanEck and Nomura. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор