Сравнение SLVP с PEMX
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. SLVP is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, SLVP returned 52.67%/yr vs 33.94%/yr for PEMX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
SLVP
- 1 день
- 6.68%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 93.96%
- 3 года*
- 52.67%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 13.10%
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVP и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 0.95% | 202.84% | 14.47% | -4.31% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between SLVP and PEMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. PEMX — Ранг доходности на риск
SLVP
PEMX
Сравнение SLVP c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.20 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 19.79 | -13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и PEMX
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -14.91% | -65.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -14.45% | -23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -14.91% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | 0.00% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -2.86% | -43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 3.79% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и PEMX
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 13.14% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 21.52% | +23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 23.92% | +31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 19.05% | +24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 19.05% | +23.43% |
Сравнение комиссий SLVP и PEMX
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и PEMX
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PEMX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.17% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and PEMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (20.77%) compared to PEMX (13.14%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs PEMX's -14.91%.
On 3-year performance, SLVP leads with 52.67% vs 33.94% for PEMX. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 52.67% return vs 33.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.17% for SLVP.
SLVP is categorized as Silver, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор