Сравнение EICIX с PPT
EICIX (EIC Value Fund) and PPT (Putnam Premier Income Trust) are both mutual funds - EICIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp, while PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments. Over the past 10 years, EICIX returned 11.63%/yr vs 4.80%/yr for PPT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EICIX и PPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EICIX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у PPT с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции PPT по среднегодовой доходности: 11.63% против 4.80% соответственно.
EICIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.63%
PPT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам EICIX и PPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 6.59% | 16.01% | 11.55% | 12.91% | 0.90% | 30.08% | 4.27% | 22.64% | -7.80% | 14.42% |
PPT Putnam Premier Income Trust | 1.40% | 8.39% | 8.80% | 7.43% | -7.75% | -1.72% | -6.54% | 25.53% | -6.36% | 13.78% |
Correlation
The correlation between EICIX and PPT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г. | 0.22 |
The correlation between EICIX and PPT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EICIX vs. PPT — Ранг доходности на риск
EICIX
PPT
Сравнение EICIX c PPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EICIX | PPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.56 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.30 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EICIX и PPT
Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки PPT в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и PPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EICIX | PPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -49.76% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -5.05% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | -9.10% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -18.92% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -31.79% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.06% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -11.23% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.18% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICIX и PPT
EIC Value Fund (EICIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Putnam Premier Income Trust (PPT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EICIX | PPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.25% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.02% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 9.37% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 11.95% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.45% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICIX и PPT
Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности PPT в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 8.39% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
PPT Putnam Premier Income Trust | 9.02% | 8.81% | 8.76% | 8.74% | 8.60% | 7.31% | 8.84% | 7.73% | 6.84% | 5.85% | 6.28% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
EICIX and PPT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EICIX has higher volatility (2.75%) compared to PPT (2.25%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs PPT's -49.76%.
EICIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EICIX и PPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор