Сравнение MEMX с FLKR
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. MEMX is actively managed, while FLKR is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 25.86%/yr vs 49.62%/yr for FLKR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 34.10%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 112.26%.
MEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLKR
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 112.26%
- 6 месяцев
- 128.12%
- 1 год
- 212.42%
- 3 года*
- 49.62%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 34.10% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 112.26% | 91.91% | -18.84% | 9.55% |
Correlation
The correlation between MEMX and FLKR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between MEMX and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. FLKR — Ранг доходности на риск
MEMX
FLKR
Сравнение MEMX c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 9.29 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | 32.27 | -14.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и FLKR
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -50.06% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -23.03% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -26.39% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.76% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -22.02% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 6.61% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и FLKR
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 12.30%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 26.71%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 26.71% | -14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 42.52% | -21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 46.33% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 29.77% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 28.47% | -10.66% |
Сравнение комиссий MEMX и FLKR
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и FLKR
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FLKR в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.82% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.64% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and FLKR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (26.71%) compared to MEMX (12.30%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs FLKR's -50.06%.
On 3-year performance, FLKR leads with 49.62% vs 25.86% for MEMX. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLKR has performed better with a 49.62% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.82% for FLKR.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while FLKR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Matthews and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.09% for FLKR.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор