PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с EMEQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. FPA is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, FPA returned 75.71% vs 153.11% for EMEQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности FPA и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 56.23%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 78.37%.

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%-3.02%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between FPA and EMEQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between FPA and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPA и EMEQ

Секторы
FPA
EMEQ

Промышленность

32.7%
0.3%

Технологии

25.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.2%

Финансовые услуги

8.6%
6.8%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

5.4%
1.3%

Коммунальные услуги

5.1%
0.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Здравоохранение

0.8%
1.4%

Промышленность

FPA
32.7%
EMEQ
0.3%

Технологии

FPA
25.2%
EMEQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
EMEQ
6.2%

Финансовые услуги

FPA
8.6%
EMEQ
6.8%

Недвижимость

FPA
6.2%
EMEQ

-

Энергетика

FPA
5.4%
EMEQ
1.3%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
EMEQ
0.9%

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
EMEQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
EMEQ
3.8%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
EMEQ
2.4%

Здравоохранение

FPA
0.8%
EMEQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

FPA vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
4.32

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.33

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

8.60

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

32.09

-15.06

FPA vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и EMEQ

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-19.99%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-17.91%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.12%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-4.04%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.79%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и EMEQ

Текущая волатильность для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) составляет 15.75%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что FPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

19.86%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

32.72%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

35.77%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

32.02%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

32.02%

-9.30%

Сравнение комиссий FPA и EMEQ

FPA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и EMEQ

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EMEQ в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and EMEQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.86%) compared to FPA (15.75%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 153.11% vs 75.71% for FPA. On fees, FPA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 15.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 153.11% return vs 75.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.55% for EMEQ.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: First Trust and Nomura. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор