PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с RNWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. ROKT is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, ROKT returned 41.32%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%1.38%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%

Correlation

The correlation between ROKT and RNWZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ROKT и RNWZ

Секторы
ROKT
RNWZ

Промышленность

68.4%
5.3%

Технологии

20.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%
3.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

40.6%

Промышленность

ROKT
68.4%
RNWZ
5.3%

Технологии

ROKT
20.1%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
RNWZ

-

Энергетика

ROKT
5.7%
RNWZ
3.9%

Сырьевые материалы

ROKT

-

RNWZ
4.8%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

ROKT

-

RNWZ
6.3%

Здравоохранение

ROKT

-

RNWZ

-

Недвижимость

ROKT

-

RNWZ
3.2%

Коммунальные услуги

ROKT

-

RNWZ
40.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

ROKT vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.23

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.03

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

4.80

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

12.78

+12.89

ROKT vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и RNWZ

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-24.90%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-7.07%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-24.74%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-5.63%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.17%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.65%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и RNWZ

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

5.01%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

12.11%

+14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

15.24%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

16.97%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

16.97%

+8.45%

Сравнение комиссий ROKT и RNWZ

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и RNWZ

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RNWZ в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and RNWZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, ROKT leads with 41.32% vs 10.78% for RNWZ. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 41.32% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and TrueShares. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.75% for RNWZ.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор