Сравнение GOOY с CRAK
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. GOOY is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, GOOY returned 84.81% vs 50.69% for CRAK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 25.47%.
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам GOOY и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.01% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 25.47% | 39.11% | -15.05% | 9.38% |
Correlation
The correlation between GOOY and CRAK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between GOOY and CRAK shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. CRAK — Ранг доходности на риск
GOOY
CRAK
Сравнение GOOY c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.45 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 5.41 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.35 | 15.53 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и CRAK
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -58.80% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -9.41% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -9.41% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -12.47% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.27% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и CRAK
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеют волатильность 6.60% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.48% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 15.01% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 18.94% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 20.72% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 22.18% | +1.12% |
Сравнение комиссий GOOY и CRAK
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и CRAK
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.88%, что больше доходности CRAK в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.61% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and CRAK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (6.60%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs CRAK's -58.80%.
On 1-year performance, GOOY leads with 84.81% vs 50.69% for CRAK. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 84.81% return vs 50.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 1.61% for CRAK.
GOOY is categorized as Derivative Income, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.62% for CRAK.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор