Сравнение IYZ с SLVP
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 5.71%/yr vs 13.10%/yr for SLVP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.10% соответственно.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
SLVP
- 1 день
- 6.68%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 93.96%
- 3 года*
- 52.67%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам IYZ и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 0.95% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
Correlation
The correlation between IYZ and SLVP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. SLVP — Ранг доходности на риск
IYZ
SLVP
Сравнение IYZ c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 2.48 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 6.54 | +19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и SLVP
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -80.47% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -38.06% | +29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -38.06% | +24.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -49.79% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -62.03% | +22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -27.18% | +21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -46.77% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 14.41% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и SLVP
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.04%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 20.77% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 45.32% | -29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 55.01% | -36.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 43.26% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 42.48% | -23.17% |
Сравнение комиссий IYZ и SLVP
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и SLVP
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SLVP в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.17% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and SLVP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (20.77%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs SLVP's -80.47%.
On 10-year performance, SLVP leads with 13.10% vs 5.71% for IYZ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.10% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.91% for IYZ.
IYZ is categorized as Communications Equities, while SLVP is Silver. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.39% for SLVP.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор