PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

FDT и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции IDV немного впереди с 10.20%.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий FDT и IDV

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

FDT vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

2.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

3.56

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.18

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

18.52

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDT и IDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и IDV

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок FDT и IDV

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-70.14%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.76%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-29.19%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-42.50%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-4.37%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-15.53%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и IDV

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.99%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

9.93%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

15.61%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.48%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.96%

+0.37%