Сравнение IYZ с MKOR
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. IYZ is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, IYZ returned 57.01% vs 180.86% for MKOR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и MKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 105.30%.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
MKOR
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 18.33%
- С начала года
- 105.30%
- 6 месяцев
- 118.25%
- 1 год
- 180.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 20.53% | 7.12% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 105.30% | 70.33% | -15.76% | -2.52% |
Correlation
The correlation between IYZ and MKOR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. MKOR — Ранг доходности на риск
IYZ
MKOR
Сравнение IYZ c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.64 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 8.83 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 32.45 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и MKOR
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и MKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -22.09% | -55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -20.62% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | 0.00% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -6.29% | -33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.60% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и MKOR
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.04%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 21.03% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 37.01% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 40.39% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 28.54% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 28.54% | -9.23% |
Сравнение комиссий IYZ и MKOR
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и MKOR
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности MKOR в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.28% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and MKOR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKOR has higher volatility (21.03%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs MKOR's -22.09%.
On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 57.01% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 57.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.
IYZ has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.28% for MKOR.
IYZ is categorized as Communications Equities, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.79% for MKOR.
MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и MKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор