- CUSIP
- 02072L607
- Эмитент
- Freedom Funds
- Дата выпуска
- 22 мая 2019 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) прибавил 39.9% с начала года. Текущая цена акции FRDM — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) показал доход в 39.87% с начала года и 88.48% за последние 12 месяцев.
Freedom 100 Emerging Markets ETF
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 43.31%
- 1 год
- 88.48%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FRDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FRDM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.85% | 8.57% | -12.64% | 15.33% | 15.06% | -1.53% | 39.87% | ||||||
| 2025 | 4.13% | 1.29% | 2.46% | 3.13% | 4.62% | 7.74% | -0.27% | 3.47% | 6.81% | 8.96% | -0.35% | 7.27% | 61.27% |
| 2024 | -6.29% | 5.19% | 4.09% | -2.31% | 4.52% | 3.78% | -0.51% | 1.37% | 0.91% | -2.82% | -4.08% | -1.38% | 1.70% |
| 2023 | 10.50% | -5.78% | 2.72% | 0.54% | 1.22% | 5.80% | 4.86% | -7.94% | -5.71% | -1.13% | 12.22% | 5.57% | 22.77% |
| 2022 | 1.36% | -1.67% | 3.51% | -10.54% | 5.69% | -14.70% | 4.93% | -2.56% | -11.32% | 5.16% | 12.10% | -3.82% | -14.45% |
| 2021 | 1.85% | 1.72% | 1.70% | 0.94% | 1.29% | 0.11% | -1.87% | 3.33% | -5.14% | 0.09% | -1.06% | 3.32% | 6.13% |
Метрики бенчмарка
Freedom 100 Emerging Markets ETF has an annualized alpha of 6.68%, beta of 0.87, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2019.
- This ETF captured 109.36% of S&P 500 Index gains but only 93.46% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.56, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.68%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 109.36%
- Участие в снижении
- 93.46%
Комиссия
Комиссия FRDM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRDM имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 2.46 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 10.92 | +9.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Freedom 100 Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.16 | $0.83 | $0.87 | $0.75 | $0.72 | $0.35 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Freedom 100 Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Freedom 100 Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Freedom 100 Emerging Markets ETF составляет 6.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.49%март 2020 г. | 2mo 9d | 7mo 23d | 10mo 2dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.25%окт. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.87%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.44%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 24d | 7mo 7dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.73%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 22d | 2mo 13dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| FRDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -56.78% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -9.10% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -18.90% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -25.43% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.21% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -10.71% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.04% | +2.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRDM
Добавьте Freedom 100 Emerging Markets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRDM