PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROKT и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROKT показывает доходность 41.07%, а PEMX немного выше – 42.45%.


ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*

PEMX

1 день
3.95%
1 месяц
12.26%
С начала года
42.45%
6 месяцев
47.78%
1 год
74.75%
3 года*
33.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и PEMX


2026 (YTD)202520242023
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
41.07%50.56%27.89%9.73%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
42.45%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between ROKT and PEMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.53

The correlation between ROKT and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

ROKT vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROKTPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

5.20

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

19.79

+5.88

ROKT vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и PEMX

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и PEMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROKTPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-14.91%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-14.45%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-14.91%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

0.00%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.86%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и PEMX

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROKTPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

13.14%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

21.52%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

23.92%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

19.05%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

19.05%

+6.37%

Сравнение комиссий ROKT и PEMX

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и PEMX

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PEMX в 4.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
4.92%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы


ROKT and PEMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to PEMX (13.14%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs PEMX's -14.91%.

On 3-year performance, ROKT leads with 41.32% vs 33.94% for PEMX. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 41.32% return vs 33.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.85% for PEMX.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор