PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с FDTS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTL returned 16.27%/yr vs 10.96%/yr for FDTS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XTL charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности XTL и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 51.28%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 16.27% против 10.96% соответственно.

XTL

1 день
0.16%
1 месяц
2.24%
С начала года
51.28%
6 месяцев
51.62%
1 год
120.42%
3 года*
46.01%
5 лет*
18.76%
10 лет*
16.27%

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.15%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.28%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between XTL and FDTS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.38

The correlation between XTL and FDTS shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTL и FDTS

Секторы
XTL
FDTS

Технологии

62.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

35.0%
3.2%

Недвижимость

2.3%
4.3%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

22.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

XTL
62.7%
FDTS
14.1%

Коммуникационные услуги

XTL
35.0%
FDTS
3.2%

Недвижимость

XTL
2.3%
FDTS
4.3%

Сырьевые материалы

XTL

-

FDTS
11.3%

Потребительский циклический сектор

XTL

-

FDTS
18.9%

Потребительский защитный сектор

XTL

-

FDTS
4.7%

Энергетика

XTL

-

FDTS
4.0%

Финансовые услуги

XTL

-

FDTS
11.9%

Здравоохранение

XTL

-

FDTS
2.8%

Промышленность

XTL

-

FDTS
22.2%

Коммунальные услуги

XTL

-

FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

XTL vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
2.37

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.15

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

3.43

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.56

11.78

+21.78

XTL vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа FDTS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTL и FDTS

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-51.26%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.61%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-13.19%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-33.11%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-51.26%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.77%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-10.64%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.66%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и FDTS

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

8.44%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

15.54%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

18.27%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

29.42%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

24.92%

-1.26%

Сравнение комиссий XTL и FDTS

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и FDTS

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FDTS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and FDTS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.43%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, XTL leads with 16.27% vs 10.96% for FDTS. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.27% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.86% for XTL.

XTL is categorized as Communications Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.80% for FDTS.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор