Сравнение IYZ с FDTS
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 5.71%/yr vs 11.10%/yr for FDTS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.10% соответственно.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
FDTS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам IYZ и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 20.23% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
Correlation
The correlation between IYZ and FDTS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. FDTS — Ранг доходности на риск
IYZ
FDTS
Сравнение IYZ c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 3.71 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 12.72 | +13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и FDTS
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -51.26% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -12.61% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -13.19% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -33.11% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -51.26% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.61% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -10.64% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.67% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и FDTS
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.04%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.52% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 15.57% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.23% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 29.43% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 24.87% | -5.56% |
Сравнение комиссий IYZ и FDTS
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и FDTS
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FDTS в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.50% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and FDTS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTS has higher volatility (8.52%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs FDTS's -51.26%.
On 10-year performance, FDTS leads with 11.10% vs 5.71% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 11.10% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
FDTS has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.91% for IYZ.
IYZ is categorized as Communications Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.80% for FDTS.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор