PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с XTL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.35%/yr vs 16.10%/yr for XTL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности FDT и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.46%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 11.35% против 16.10% соответственно.

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		26.48%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between FDT and XTL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.59

The correlation between FDT and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и XTL

Секторы
FDT
XTL

Промышленность

32.4%

-

Технологии

12.1%
62.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.4%

-

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

5.0%
2.3%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
35.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Промышленность

FDT
32.4%
XTL

-

Технологии

FDT
12.1%
XTL
62.7%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
XTL

-

Финансовые услуги

FDT
9.9%
XTL

-

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
XTL

-

Энергетика

FDT
7.9%
XTL

-

Недвижимость

FDT
5.0%
XTL
2.3%

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
XTL

-

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
XTL
35.0%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
XTL

-

Здравоохранение

FDT
1.3%
XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP

Доходность на риск

FDT vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
4.04

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.39

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.58

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

8.26

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

34.62

-19.31

FDT vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и XTL

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-37.01%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.70%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-22.79%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-37.01%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-37.01%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-6.61%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-9.76%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.50%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и XTL

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 9.32%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

11.24%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

24.21%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

30.10%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

25.35%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

23.67%

-5.04%

Сравнение комиссий FDT и XTL

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и XTL

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

FDT and XTL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.24%) compared to FDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, XTL leads with 16.10% vs 11.35% for FDT. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.10% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.86% for XTL.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XTL is Communications Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор