PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с EICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с EICIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and EICIX (EIC Value Fund) are both funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while EICIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp. Over the past 3 years, PEMX returned 33.94%/yr vs 15.41%/yr for EICIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EICIX.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и EIC Value Fund (EICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у EICIX с доходностью 6.59%.

PEMX

1 день
3.95%
1 месяц
12.26%
С начала года
42.45%
6 месяцев
47.78%
1 год
74.75%
3 года*
33.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

EICIX

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.41%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMX и EICIX

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		42.45%34.01%17.21%15.13%
EICIX
EIC Value Fund		6.59%16.01%11.55%13.51%

Correlation

The correlation between PEMX and EICIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

EIC Value Fund

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO
Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с DAGVX

Доходность на риск

PEMX vs. EICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c EICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMXEICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.16

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.74

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

1.57

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

3.89

+15.90

PEMX vs. EICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа EICIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EICIX

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXEICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-34.26%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-8.55%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-11.10%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.95%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.41%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.39%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EICIX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с EIC Value Fund (EICIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXEICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

2.75%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

8.14%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

11.56%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

14.59%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.27%

+2.78%

Сравнение комиссий PEMX и EICIX

PEMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EICIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EICIX

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности EICIX в 8.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.39%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.92%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and EICIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (13.14%) compared to EICIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs EICIX's -34.26%.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и EICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор