PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYZ с EICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYZ с EICIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and EICIX (EIC Value Fund) are both funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while EICIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp. Over the past 10 years, IYZ returned 5.71%/yr vs 11.63%/yr for EICIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for EICIX.

Доходность

Сравнение доходности IYZ и EICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и EIC Value Fund (EICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у EICIX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям EICIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.63% соответственно.

IYZ

1 день
-0.79%
1 месяц
1.50%
С начала года
28.55%
6 месяцев
31.94%
1 год
57.01%
3 года*
27.64%
5 лет*
7.66%
10 лет*
5.71%

EICIX

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.41%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и EICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		28.55%29.28%20.53%3.90%-30.29%11.69%4.13%16.14%-8.59%-11.86%
EICIX
EIC Value Fund		6.59%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%

Correlation

The correlation between IYZ and EICIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.68

Over the past year, the correlation between IYZ and EICIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Telecommunications ETF

EIC Value Fund

Часто сравнивают с IYZ:
IYZ с XTLIYZ с VOXIYZ с XLCIYZ с IXPIYZ с IYRIYZ с FBMPXIYZ с SPY
Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с DAGVX

Доходность на риск

IYZ vs. EICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c EICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYZEICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.16

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
1.74

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

1.57

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

3.89

+22.21

IYZ vs. EICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа EICIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и EICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYZ и EICIX

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и EICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYZEICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-34.26%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.55%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-11.10%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-17.36%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-34.26%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.95%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-3.41%

-36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.39%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и EICIX

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с EIC Value Fund (EICIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYZEICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.75%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

8.14%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

11.56%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.59%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.27%

+3.04%

Сравнение комиссий IYZ и EICIX

IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EICIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и EICIX

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EICIX в 8.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.39%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.91%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IYZ and EICIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (8.04%) compared to EICIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs EICIX's -34.26%.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и EICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор