PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EWY tracks the MSCI Korea Index while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWY returned 19.28%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EWY charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности EWY и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWY показывает доходность 109.80%, а FLKR немного ниже – 104.96%.

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%1.63%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between EWY and FLKR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.97

The correlation between EWY and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и FLKR

Секторы
EWY
FLKR

Технологии

52.4%
64.3%

Промышленность

20.4%
12.8%

Финансовые услуги

9.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.0%

Здравоохранение

3.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.5%

Энергетика

1.4%
0.4%

Коммунальные услуги

0.4%
0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
FLKR
64.3%

Промышленность

EWY
20.4%
FLKR
12.8%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
FLKR
7.6%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
FLKR
6.0%

Здравоохранение

EWY
3.5%
FLKR
2.5%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
FLKR
1.6%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
FLKR
2.6%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
FLKR
1.5%

Энергетика

EWY
1.4%
FLKR
0.4%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
FLKR
0.3%

Недвижимость

EWY

-

FLKR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWHEWY с FXI
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTWFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

EWY vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.38
5.18

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
4.84

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.67

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.86

9.32

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.63

34.49

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 5.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

5.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EWY и FLKR

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-50.06%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-23.03%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-26.39%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-49.51%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.10%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-22.06%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

6.21%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и FLKR

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеют волатильность 20.44% и 20.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

20.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

36.87%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.37%

41.48%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

28.25%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

27.60%

-0.20%

Сравнение комиссий EWY и FLKR

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и FLKR

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FLKR в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EWY and FLKR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to FLKR (20.38%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, EWY leads with 19.28% vs 18.41% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWY has performed better with a 19.28% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

FLKR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.00% for EWY.

EWY tracks MSCI Korea Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.09% for FLKR.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 5.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор