Сравнение FRDM с EMDM
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 35.26%/yr vs 30.82%/yr for EMDM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у EMDM с доходностью 35.53%.
FRDM
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 43.31%
- 1 год
- 88.48%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 35.53%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 81.79%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 39.87% | 61.27% | 1.70% | 16.58% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 35.53% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
Correlation
The correlation between FRDM and EMDM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between FRDM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. EMDM — Ранг доходности на риск
FRDM
EMDM
Сравнение FRDM c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.54 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 5.25 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 20.82 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и EMDM
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -18.81% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -15.65% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -18.81% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.54% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.06% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.94% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и EMDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 13.23%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 13.23% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.69% | 23.83% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 26.11% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.67% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 20.67% | +2.59% |
Сравнение комиссий FRDM и EMDM
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и EMDM
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности EMDM в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.63% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FRDM and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRDM has higher volatility (15.75%) compared to EMDM (13.23%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs EMDM's -18.81%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.26% vs 30.82% for EMDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.26% return vs 30.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.56% for FRDM.
FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Freedom Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.75% for EMDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор