Сравнение FRDM с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
FRDM и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 14.68% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и EMDM
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
FRDM vs. EMDM — Ранг доходности на риск
FRDM
EMDM
Сравнение FRDM c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 2.93 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 3.54 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.31 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 18.18 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и EMDM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и EMDM
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EMDM в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и EMDM
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -18.81% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -15.65% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -11.42% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.16% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.71% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и EMDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеют волатильность 13.19% и 13.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 13.46% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 18.35% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 23.54% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.98% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.98% | +3.38% |