PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 37.08%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%14.68%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between FRDM and EMDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between FRDM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и EMDM

Секторы
FRDM
EMDM

Технологии

41.1%
32.1%

Финансовые услуги

22.1%
27.2%

Промышленность

8.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.0%

Сырьевые материалы

7.4%
15.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.4%

Здравоохранение

1.8%
0.5%

Энергетика

0.1%
6.3%

Технологии

FRDM
41.1%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
EMDM
27.2%

Промышленность

FRDM
8.6%
EMDM
3.3%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
EMDM
6.0%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
EMDM
15.1%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
EMDM
4.3%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
EMDM
1.9%

Недвижимость

FRDM
2.5%
EMDM

-

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
EMDM
3.4%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
EMDM
0.5%

Энергетика

FRDM
0.1%
EMDM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHPFRDM с VEXC
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMMEMDM с SDEM

Доходность на риск

FRDM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
3.92

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.56

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.66

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

5.87

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

24.30

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 4.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

3.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.58

-0.73

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EMDM

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-18.81%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-15.65%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-18.81%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.07%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.77%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EMDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

9.61%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

20.78%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

23.42%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

19.79%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

19.79%

+2.98%

Сравнение комиссий FRDM и EMDM

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EMDM

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FRDM and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 32.95% for EMDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.51% for FRDM.

FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Freedom Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.75% for EMDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор