PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 16.65%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 86.43%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

FLKR

1 день
6.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
86.43%
6 месяцев
95.63%
1 год
177.77%
3 года*
43.23%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		86.43%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%15.49%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between FLKR and FRDM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.81

The correlation between FLKR and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и FRDM

Секторы
FLKR
FRDM

Технологии

64.3%
41.1%

Промышленность

12.8%
8.6%

Финансовые услуги

7.6%
22.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.8%

Сырьевые материалы

2.6%
7.4%

Здравоохранение

2.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.2%

Энергетика

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

FLKR
64.3%
FRDM
41.1%

Промышленность

FLKR
12.8%
FRDM
8.6%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
FRDM
7.4%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
FRDM
1.8%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
FRDM
3.9%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
FRDM
2.2%

Энергетика

FLKR
0.4%
FRDM
0.1%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
FRDM
2.6%

Недвижимость

FLKR

-

FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

FLKR vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
3.08

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.57

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.77

4.75

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

18.69

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

3.08

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FRDM

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-40.49%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-16.87%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-16.87%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-29.25%

-20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-8.86%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-7.10%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.28%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FRDM

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 26.26% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.26%

13.53%

+12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

23.53%

+17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

26.09%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

21.15%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

22.98%

+5.13%

Сравнение комиссий FLKR и FRDM

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FRDM

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.07%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and FRDM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.26%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 16.65% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FLKR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.64% for FRDM.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.49% for FRDM.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор