Сравнение PEMX с FRDM
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PEMX is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 33.94%/yr vs 35.26%/yr for FRDM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEMX показывает доходность 38.87%, а FRDM немного выше – 39.87%.
PEMX
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 38.87%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 69.16%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 43.31%
- 1 год
- 88.48%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMX и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 38.87% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 39.87% | 61.27% | 1.70% | 12.13% |
Correlation
The correlation between PEMX and FRDM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.87 |
The correlation between PEMX and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. FRDM — Ранг доходности на риск
PEMX
FRDM
Сравнение PEMX c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 5.27 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 20.25 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и FRDM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -40.49% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -16.87% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -16.87% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.27% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -7.07% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.38% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и FRDM
Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 14.35%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 15.75% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 25.69% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 27.99% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.67% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 23.26% | -3.77% |
Сравнение комиссий PEMX и FRDM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и FRDM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FRDM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.04% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PEMX and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRDM has higher volatility (15.75%) compared to PEMX (14.35%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs FRDM's -40.49%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.26% vs 33.94% for PEMX. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.26% return vs 33.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.56% for FRDM.
They also come from different issuers: Putnam and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор