PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

PEMX и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и FRDM

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		9.03%34.01%17.21%15.13%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%11.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEMX показывает доходность 9.03%, а FRDM немного выше – 9.38%.

PEMX

1 день
4.10%
1 месяц
-9.83%
С начала года
9.03%
6 месяцев
19.84%
1 год
50.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий PEMX и FRDM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PEMX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.63

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

3.24

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

3.75

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.24

15.41

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.68

+0.89

Корреляция

Корреляция между PEMX и FRDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и FRDM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.42%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и FRDM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-40.49%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-16.87%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-11.24%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.21%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.10%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и FRDM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 11.24% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

11.81%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

18.42%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

23.64%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

20.02%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

22.37%

-5.21%