Сравнение RNWZ с M
RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RNWZ returned 10.78%/yr vs 21.01%/yr for M. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у M с доходностью 14.05%.
RNWZ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
M
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 35.08%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 127.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам RNWZ и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 14.86% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.74% |
M Macy's, Inc. | 14.05% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -9.48% |
Correlation
The correlation between RNWZ and M is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNWZ vs. M — Ранг доходности на риск
RNWZ
M
Сравнение RNWZ c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNWZ | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.50 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 10.89 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и M
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNWZ | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -91.95% | +67.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -28.61% | +21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -51.33% | +26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -45.61% | +39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -34.61% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 11.79% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и M
Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNWZ | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 14.88% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 29.42% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 46.25% | -31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 54.14% | -37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 56.19% | -39.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и M
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности M в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 3.03% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.95% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNWZ and M have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (14.88%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNWZ и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор