Сравнение LRCU с PEMX
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 12.31% |
Correlation
The correlation between LRCU and PEMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. PEMX — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEMX
Сравнение LRCU c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и PEMX
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -14.91% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -2.86% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и PEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 23.92% | +90.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 19.05% | +95.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 19.05% | +95.33% |
Сравнение комиссий LRCU и PEMX
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и PEMX
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and PEMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEMX is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Tradr and Putnam. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.85% for PEMX.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор