Сравнение LRCU с FRDM
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. LRCU is actively managed, while FRDM is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 45.01%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 22.63% |
Correlation
The correlation between LRCU and FRDM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. FRDM — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRDM
Сравнение LRCU c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и FRDM
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -40.49% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -7.09% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 27.04% | +87.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 21.41% | +92.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 23.12% | +91.26% |
Сравнение комиссий LRCU и FRDM
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и FRDM
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and FRDM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Tradr and Freedom Funds. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор