PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с FPA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - EWY tracks the MSCI Korea Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 17.58%/yr vs 11.77%/yr for FPA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности EWY и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 117.50%, что значительно выше, чем у FPA с доходностью 56.23%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 17.58% против 11.77% соответственно.

EWY

1 день
7.09%
1 месяц
18.22%
С начала года
117.50%
6 месяцев
133.15%
1 год
225.50%
3 года*
50.62%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.58%

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		117.50%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between EWY and FPA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.68

The correlation between EWY and FPA shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWY и FPA

Секторы
EWY
FPA

Технологии

57.4%
25.2%

Промышленность

14.5%
32.7%

Финансовые услуги

9.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.3%

Здравоохранение

3.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Сырьевые материалы

2.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.7%

Энергетика

0.7%
5.4%

Коммунальные услуги

0.4%
5.1%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

EWY
57.4%
FPA
25.2%

Промышленность

EWY
14.5%
FPA
32.7%

Финансовые услуги

EWY
9.7%
FPA
8.6%

Потребительский циклический сектор

EWY
6.3%
FPA
9.3%

Здравоохранение

EWY
3.1%
FPA
0.8%

Коммуникационные услуги

EWY
2.7%
FPA
2.6%

Сырьевые материалы

EWY
2.5%
FPA
4.2%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.8%
FPA
2.7%

Энергетика

EWY
0.7%
FPA
5.4%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
FPA
5.1%

Недвижимость

EWY

-

FPA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с FLKRFPA с FICS

Доходность на риск

EWY vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.84
2.69

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.34

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.84

4.95

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.39

17.04

+17.35

EWY vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа FPA равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и FPA

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-52.91%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-15.37%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-20.66%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-34.54%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-52.91%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.11%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-13.47%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.46%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и FPA

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.48%

15.75%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.04%

25.06%

+17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

28.31%

+18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

24.59%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

22.72%

+5.43%

Сравнение комиссий EWY и FPA

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и FPA

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FPA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

EWY and FPA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (26.48%) compared to FPA (15.75%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, EWY leads with 17.58% vs 11.77% for FPA. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 15.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 17.58% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.96% for EWY.

EWY tracks MSCI Korea Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.80% for FPA.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор