PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с MKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. FPA is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, FPA returned 76.39% vs 173.39% for MKOR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности FPA и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 49.31%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 93.84%.

FPA

1 день
-1.43%
1 месяц
5.58%
С начала года
49.31%
6 месяцев
48.83%
1 год
76.39%
3 года*
32.24%
5 лет*
12.76%
10 лет*
10.95%

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и MKOR

2026 (YTD)202520242023
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		49.31%43.16%3.95%-2.09%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between FPA and MKOR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.74

The correlation between FPA and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPA и MKOR

Секторы
FPA
MKOR

Промышленность

37.1%
15.0%

Технологии

16.1%
56.1%

Финансовые услуги

9.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.0%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
0.6%

Коммунальные услуги

5.7%
0.6%

Сырьевые материалы

4.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.1%

Здравоохранение

1.0%
1.5%

Промышленность

FPA
37.1%
MKOR
15.0%

Технологии

FPA
16.1%
MKOR
56.1%

Финансовые услуги

FPA
9.6%
MKOR
8.0%

Потребительский циклический сектор

FPA
8.8%
MKOR
7.0%

Недвижимость

FPA
6.9%
MKOR

-

Энергетика

FPA
6.7%
MKOR
0.6%

Коммунальные услуги

FPA
5.7%
MKOR
0.6%

Сырьевые материалы

FPA
4.9%
MKOR
0.8%

Потребительский защитный сектор

FPA
3.2%
MKOR
1.7%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
MKOR
2.1%

Здравоохранение

FPA
1.0%
MKOR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EWSFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

FPA vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
4.71

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.71

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

8.46

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

32.58

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 3.01, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

4.71

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.54

-1.22

Просадки

Сравнение просадок FPA и MKOR

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-22.09%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-20.62%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-3.77%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-6.22%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.34%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и MKOR

Текущая волатильность для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) составляет 12.88%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что FPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

17.64%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

33.35%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

37.21%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

27.05%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

27.05%

-4.66%

Сравнение комиссий FPA и MKOR

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и MKOR

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MKOR в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.57%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPA and MKOR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to FPA (12.88%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 173.39% vs 76.39% for FPA. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 12.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 173.39% return vs 76.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.35% for MKOR.

They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор