Сравнение FPA с MEMX
FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. FPA is passively managed, while MEMX is actively managed. Over the past 3 years, FPA returned 31.91%/yr vs 25.86%/yr for MEMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности FPA и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 34.10%.
FPA
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 56.23%
- 6 месяцев
- 56.82%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 11.77%
MEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPA и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 56.23% | 43.16% | 3.95% | 7.12% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 34.10% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
Correlation
The correlation between FPA and MEMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between FPA and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPA vs. MEMX — Ранг доходности на риск
FPA
MEMX
Сравнение FPA c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPA | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 4.71 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 18.06 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPA и MEMX
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPA | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -19.27% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -14.70% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -19.27% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.20% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -3.50% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.82% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и MEMX
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPA | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 12.30% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 21.45% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 23.60% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 17.81% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.81% | +4.91% |
Сравнение комиссий FPA и MEMX
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и MEMX
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности MEMX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.42% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.64% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPA and MEMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPA has higher volatility (15.75%) compared to MEMX (12.30%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs MEMX's -19.27%.
On 3-year performance, FPA leads with 31.91% vs 25.86% for MEMX. On fees, MEMX is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FPA has performed better with a 31.91% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEMX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.
MEMX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.42% for FPA.
FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.79% for MEMX.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPA и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор