Сравнение FRDM с LRCU
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. FRDM is passively managed, while LRCU is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 22.63% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between FRDM and LRCU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. LRCU — Ранг доходности на риск
FRDM
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FRDM c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и LRCU
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -40.09% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.29% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 114.38% | -87.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 114.38% | -92.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 114.38% | -91.26% |
Сравнение комиссий FRDM и LRCU
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и LRCU
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and LRCU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for LRCU.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Freedom Funds and Tradr. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор