Сравнение EMEQ с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
EMEQ и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMEQ и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 14.16% | 69.78% | -1.16% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | -2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у FDT с доходностью 11.73%.
EMEQ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMEQ и FDT
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
EMEQ vs. FDT — Ранг доходности на риск
EMEQ
FDT
Сравнение EMEQ c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 3.59 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 4.30 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 17.64 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.36 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между EMEQ и FDT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и FDT
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и FDT
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMEQ | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -46.10% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -13.41% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -8.75% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -10.86% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.27% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и FDT
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMEQ | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 8.78% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 14.05% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 19.39% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 17.87% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 18.33% | +9.18% |