PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. VOLT is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 35.47% for IDV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.82%.

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и IDV

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%-2.83%

Correlation

The correlation between VOLT and IDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов VOLT и IDV

Секторы
VOLT
IDV

Промышленность

46.7%
6.9%

Коммунальные услуги

31.8%
11.5%

Технологии

12.2%
0.9%

Энергетика

5.1%
14.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.9%

Финансовые услуги

0.5%
30.6%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

VOLT
46.7%
IDV
6.9%

Коммунальные услуги

VOLT
31.8%
IDV
11.5%

Технологии

VOLT
12.2%
IDV
0.9%

Энергетика

VOLT
5.1%
IDV
14.8%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.4%
IDV
9.9%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
IDV
30.6%

Сырьевые материалы

VOLT

-

IDV
6.3%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

IDV
9.9%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

IDV
7.2%

Здравоохранение

VOLT

-

IDV

-

Недвижимость

VOLT

-

IDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

VOLT vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.73

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.57

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

4.18

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

15.48

+3.91

VOLT vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и IDV

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-70.14%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.52%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.37%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-15.38%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.30%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и IDV

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

4.28%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

10.90%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

13.07%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

15.59%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

17.93%

+6.49%

Сравнение комиссий VOLT и IDV

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и IDV

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and IDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.42%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.72% vs 35.47% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.72% return vs 35.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.33% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.49% for IDV.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор