Сравнение FPA с M
FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) is Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FPA returned 11.77%/yr vs 1.41%/yr for M. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPA и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у M с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции M по среднегодовой доходности: 11.77% против 1.41% соответственно.
FPA
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 56.23%
- 6 месяцев
- 56.82%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 11.77%
M
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 35.08%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 127.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам FPA и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 56.23% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
M Macy's, Inc. | 14.05% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between FPA and M is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPA vs. M — Ранг доходности на риск
FPA
M
Сравнение FPA c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPA | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 4.50 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 10.89 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPA и M
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPA | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -91.95% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -28.61% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -51.33% | +30.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -69.65% | +35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -87.79% | +34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -45.61% | +44.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -34.61% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 11.79% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и M
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPA | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 14.88% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 29.42% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 46.25% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 54.14% | -29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 56.19% | -33.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и M
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности M в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.42% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
M Macy's, Inc. | 3.03% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
FPA and M have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPA has higher volatility (15.75%) compared to M (14.88%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPA и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор