PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с MKOR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 180.86% for MKOR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 105.30%.

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и MKOR

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-5.42%

Correlation

The correlation between VOLT and MKOR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.50

Сравнение распределения секторов VOLT и MKOR

Секторы
VOLT
MKOR

Промышленность

46.7%
15.0%

Коммунальные услуги

31.8%
0.6%

Технологии

12.2%
51.7%

Энергетика

5.1%
0.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.0%

Финансовые услуги

0.5%
9.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
46.7%
MKOR
15.0%

Коммунальные услуги

VOLT
31.8%
MKOR
0.6%

Технологии

VOLT
12.2%
MKOR
51.7%

Энергетика

VOLT
5.1%
MKOR
0.7%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.4%
MKOR
7.0%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
MKOR
9.6%

Сырьевые материалы

VOLT

-

MKOR
1.5%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

MKOR
2.3%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

MKOR
1.7%

Здравоохранение

VOLT

-

MKOR
1.4%

Недвижимость

VOLT

-

MKOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

VOLT vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
4.52

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.40

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.64

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

8.83

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

32.45

-13.06

VOLT vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.10, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и MKOR

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-22.09%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-20.62%

+11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

0.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.29%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.60%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и MKOR

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.42%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

21.03%

-11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

37.01%

-18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

40.39%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

28.54%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

28.54%

-4.12%

Сравнение комиссий VOLT и MKOR

VOLT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и MKOR

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MKOR в 1.28%

ПозицияTTM20252024
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and MKOR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 65.72% for VOLT. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

MKOR has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.33% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Tema and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор