PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с CRAK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.35%/yr vs 13.08%/yr for CRAK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности FDT и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDT показывает доходность 26.48%, а CRAK немного ниже – 25.47%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.08% соответственно.

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		26.48%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between FDT and CRAK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FDT and CRAK has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDT и CRAK

Секторы
FDT
CRAK

Промышленность

32.4%
4.0%

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.4%
1.2%

Энергетика

7.9%
98.8%

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Промышленность

FDT
32.4%
CRAK
4.0%

Технологии

FDT
12.1%
CRAK

-

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
CRAK

-

Финансовые услуги

FDT
9.9%
CRAK

-

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
CRAK
1.2%

Энергетика

FDT
7.9%
CRAK
98.8%

Недвижимость

FDT
5.0%
CRAK

-

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
CRAK

-

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
CRAK

-

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
CRAK

-

Здравоохранение

FDT
1.3%
CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP

Доходность на риск

FDT vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.54

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.41

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

15.53

-0.22

FDT vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAK равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и CRAK

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-58.80%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.41%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-35.61%

+21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-35.61%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-58.80%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-9.41%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-12.47%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.27%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и CRAK

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.48%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

15.01%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.94%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.72%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.18%

-3.55%

Сравнение комиссий FDT и CRAK

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и CRAK

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CRAK в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and CRAK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (9.32%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.08% vs 11.35% for FDT. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.08% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.61% for CRAK.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CRAK is Energy Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.62% for CRAK.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор