Сравнение XTL с IYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ).
XTL и IYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или IYZ.
Основные характеристики
| XTL | IYZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.67% | -8.93% |
| Дох-ть за 1 год | -8.53% | -6.78% |
| Дох-ть за 3 года | -9.84% | -12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.20% | -4.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.43% | -1.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | -0.40 |
| Дневная вол-ть | 21.09% | 16.42% |
| Макс. просадка | -37.01% | -77.12% |
| Current Drawdown | -32.97% | -40.19% |
Корреляция
Корреляция между XTL и IYZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTL и IYZ
С начала года, XTL показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 3.43% против -1.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и IYZ
XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTL c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и IYZ
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IYZ в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.95% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% | 0.45% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 2.43% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% | 2.25% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и IYZ
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и IYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и IYZ
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.