PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RNWZ returned 38.19% vs 65.79% for VOLT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и VOLT

2026 (YTD)20252024
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-6.77%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between RNWZ and VOLT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.47

The correlation between RNWZ and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNWZ и VOLT

Секторы
RNWZ
VOLT

Коммунальные услуги

41.0%
31.2%

Финансовые услуги

6.9%
0.5%

Промышленность

5.3%
48.1%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%
5.0%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
VOLT
31.2%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
VOLT
0.5%

Промышленность

RNWZ
5.3%
VOLT
48.1%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
VOLT

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
VOLT
5.0%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

VOLT

-

Здравоохранение

RNWZ

-

VOLT

-

Технологии

RNWZ

-

VOLT
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

RNWZ vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.25

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.07

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

7.38

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

20.55

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.49

-0.88

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и VOLT

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-23.40%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.96%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.12%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.17%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.21%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и VOLT

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.06%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.84%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

17.12%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

20.39%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

24.11%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

24.11%

-7.12%

Сравнение комиссий RNWZ и VOLT

И RNWZ, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и VOLT

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and VOLT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 38.19% for RNWZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 38.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: TrueShares and Tema.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор