PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с XTL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. RNWZ is actively managed, while XTL is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 10.78%/yr vs 45.66%/yr for XTL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.46%.

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и XTL

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%34.89%-1.17%-3.85%

Correlation

The correlation between RNWZ and XTL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов RNWZ и XTL

Секторы
RNWZ
XTL

Коммунальные услуги

40.6%

-

Финансовые услуги

6.3%

-

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

35.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

62.7%

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
XTL

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
XTL

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
XTL

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
XTL

-

Энергетика

RNWZ
3.9%
XTL

-

Недвижимость

RNWZ
3.2%
XTL
2.3%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

XTL
35.0%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

XTL

-

Здравоохранение

RNWZ

-

XTL

-

Технологии

RNWZ

-

XTL
62.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP

Доходность на риск

RNWZ vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
4.04

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.39

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

8.26

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

34.62

-21.83

RNWZ vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и XTL

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-37.01%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-14.70%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-22.79%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.61%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-9.76%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.50%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и XTL

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

11.24%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

24.21%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

30.10%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

25.35%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

23.67%

-6.70%

Сравнение комиссий RNWZ и XTL

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и XTL

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and XTL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.24%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs XTL's -37.01%.

On 3-year performance, XTL leads with 45.66% vs 10.78% for RNWZ. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTL has performed better with a 45.66% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.86% for XTL.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while XTL is Communications Equities. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор