PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с RNWZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. CRAK is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, CRAK returned 21.21%/yr vs 12.17%/yr for RNWZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 15.25%.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

RNWZ

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.09%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.10%
1 год
37.47%
3 года*
12.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%4.69%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		15.25%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between CRAK and RNWZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов CRAK и RNWZ

Секторы
CRAK
RNWZ

Энергетика

98.9%
3.8%

Промышленность

4.0%
5.3%

Сырьевые материалы

1.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

41.0%

Энергетика

CRAK
98.9%
RNWZ
3.8%

Промышленность

CRAK
4.0%
RNWZ
5.3%

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

CRAK

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

CRAK

-

RNWZ

-

Недвижимость

CRAK

-

RNWZ
3.2%

Технологии

CRAK

-

RNWZ

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

RNWZ
41.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с XLERNWZ с SETM

Доходность на риск

CRAK vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.50

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.34

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

6.21

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

15.06

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.50

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CRAK и RNWZ

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-24.90%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-6.06%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-24.74%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.31%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-7.18%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и RNWZ

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.95%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

11.89%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.08%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

16.98%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

16.98%

+5.19%

Сравнение комиссий CRAK и RNWZ

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и RNWZ

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RNWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.94%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and RNWZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (5.92%) compared to RNWZ (4.95%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, CRAK leads with 21.21% vs 12.17% for RNWZ. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 21.21% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.56% for CRAK.

They also come from different issuers: VanEck and TrueShares. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.75% for RNWZ.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор