Сравнение MEMX с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
MEMX и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 9.80% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и PEMX
MEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
MEMX vs. PEMX — Ранг доходности на риск
MEMX
PEMX
Сравнение MEMX c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.23 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.61 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 14.76 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и PEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и PEMX
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и PEMX
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -14.91% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -14.45% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -9.73% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.89% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и PEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 10.72% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 10.37% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 15.91% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 20.51% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.17% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.17% | -1.10% |