Сравнение FDT с LRCU
FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. FDT is passively managed, while LRCU is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности FDT и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
FDT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.35%
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDT и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 26.48% | 10.13% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between FDT and LRCU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDT vs. LRCU — Ранг доходности на риск
FDT
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDT c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDT | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDT и LRCU
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDT | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -40.09% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -9.29% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDT | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 114.38% | -94.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 114.38% | -95.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 114.38% | -95.75% |
Сравнение комиссий FDT и LRCU
FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и LRCU
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDT and LRCU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for LRCU.
FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tradr. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для FDT и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор