PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPA с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с EWY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 8.51%/yr vs 13.83%/yr for EWY. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPA charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности FPA и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 29.92%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 73.98%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.51% против 13.83% соответственно.

FPA

1 день
0.57%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
11.20%
С начала года
29.92%
1 год
38.65%
3 года*
24.19%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.51%
Всё время*
6.18%

EWY

1 день
-1.17%
1 месяц
-10.91%
6 месяцев
40.65%
С начала года
73.98%
1 год
137.26%
3 года*
40.99%
5 лет*
15.75%
10 лет*
13.83%
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWY

iShares MSCI South Korea ETF
$4.54B$4.39B$4.17B

FPA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
$330.22K$402.48K$652.78K

Сравнение доходности по годам FPA и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		29.92%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		73.98%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between FPA and EWY is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.68

The correlation between FPA and EWY shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и EWY

Секторы
FPA
EWY

Промышленность

32.9%
15.7%

Технологии

27.9%
54.1%

Финансовые услуги

8.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.9%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.9%
1.0%

Коммунальные услуги

4.6%
0.4%

Сырьевые материалы

3.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.9%

Здравоохранение

0.8%
3.6%

Промышленность

FPA
32.9%
EWY
15.7%

Технологии

FPA
27.9%
EWY
54.1%

Финансовые услуги

FPA
8.8%
EWY
11.4%

Потребительский циклический сектор

FPA
7.5%
EWY
5.9%

Недвижимость

FPA
6.2%
EWY

-

Энергетика

FPA
4.9%
EWY
1.0%

Коммунальные услуги

FPA
4.6%
EWY
0.4%

Сырьевые материалы

FPA
3.7%
EWY
2.2%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.8%
EWY
2.2%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
EWY
2.9%

Здравоохранение

FPA
0.8%
EWY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с ADIVFPA с EPPFPA с FICSFPA с EWSFPA с FLKR
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

FPA vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPA c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.53

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.80

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.04

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

13.91

-8.80

FPA vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и EWY

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-74.14%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-34.21%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-34.21%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-46.49%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-49.73%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

-22.84%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-20.10%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

9.91%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и EWY

Текущая волатильность для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) составляет 11.91%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что FPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

22.13%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

51.21%

-22.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

54.55%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

32.93%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

29.46%

-6.43%

Сравнение комиссий FPA и EWY

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и EWY

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EWY в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.20%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.74%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and EWY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (22.13%) compared to FPA (11.91%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 13.83% vs 8.51% for FPA. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 11.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 13.83% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.20% for EWY.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while EWY is South Korea Equities. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор