Сравнение SLVP с EMDM
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLVP returned 48.97%/yr vs 30.34%/yr for EMDM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 36.28%.
SLVP
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -18.46%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 81.81%
- 3 года*
- 48.97%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 12.67%
EMDM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 83.08%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVP и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -5.37% | 202.84% | 14.47% | 4.24% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 36.28% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
Correlation
The correlation between SLVP and EMDM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between SLVP and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. EMDM — Ранг доходности на риск
SLVP
EMDM
Сравнение SLVP c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.18 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 20.59 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и EMDM
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -18.81% | -61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -15.65% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -18.81% | -19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -3.27% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.78% | -4.08% | -42.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 3.93% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и EMDM
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 12.16% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 22.86% | +22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.53% | 25.23% | +29.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 20.36% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 20.36% | +22.09% |
Сравнение комиссий SLVP и EMDM
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и EMDM
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EMDM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.62% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.88% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and EMDM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (19.61%) compared to EMDM (12.16%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs EMDM's -18.81%.
On 3-year performance, SLVP leads with 48.97% vs 30.34% for EMDM. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 48.97% return vs 30.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.88% for SLVP.
SLVP is categorized as Silver, while EMDM is Emerging Markets Diversified. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор