Сравнение VOLT с EMDM
VOLT (Tema Electrification ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. VOLT is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 88.85% for EMDM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOLT показывает доходность 39.12%, а EMDM немного выше – 40.57%.
VOLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 37.48%
- 1 год
- 65.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 40.57%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 88.85%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 39.12% | 25.92% | -8.98% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 40.57% | 59.68% | -3.92% |
Correlation
The correlation between VOLT and EMDM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between VOLT and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. EMDM — Ранг доходности на риск
VOLT
EMDM
Сравнение VOLT c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 5.71 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.39 | 22.71 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и EMDM
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -18.81% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -15.65% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.23% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -4.08% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.93% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и EMDM
Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.42%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 12.51% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 23.03% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 25.39% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 20.42% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 20.42% | +4.00% |
Сравнение комиссий VOLT и EMDM
И VOLT, и EMDM имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и EMDM
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности EMDM в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.54% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and EMDM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (12.51%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs EMDM's -18.81%.
On 1-year performance, EMDM leads with 88.85% vs 65.72% for VOLT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 88.85% return vs 65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOLT and EMDM have the same expense ratio: 0.75% per year.
EMDM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.33% for VOLT.
VOLT is categorized as Energy Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Tema and First Trust.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор