PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTL с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTL и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTL и ROKT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
24.90%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-11.36%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 20.37%.


XTL

1 день
1.40%
1 месяц
-0.57%
С начала года
24.90%
6 месяцев
34.72%
1 год
93.29%
3 года*
34.33%
5 лет*
16.17%
10 лет*
14.13%

ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Telecom ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Сравнение комиссий XTL и ROKT

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.


Доходность на риск

XTL vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9898
Ранг коэф-та Мартина

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTLROKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

3.17

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

3.82

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.35

6.94

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.14

26.49

-3.35

XTL vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTLROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.30

Корреляция

Корреляция между XTL и ROKT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и ROKT

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ROKT в 0.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
1.04%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTL и ROKT

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и ROKT.


Загрузка...

Показатели просадок


XTLROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-43.16%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-13.36%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-23.46%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-4.77%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-6.86%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.50%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и ROKT

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTLROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

10.90%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

22.79%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

29.33%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

21.91%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

24.80%

-1.55%