Сравнение XTL с ROKT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).
XTL и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и ROKT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -11.36% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 20.37%.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и ROKT
XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.
Доходность на риск
XTL vs. ROKT — Ранг доходности на риск
XTL
ROKT
Сравнение XTL c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 3.17 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 3.82 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 6.94 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 26.49 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 3.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XTL и ROKT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и ROKT
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ROKT в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и ROKT
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и ROKT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -43.16% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -13.36% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -23.46% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.77% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.86% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.50% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и ROKT
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 10.90% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 22.79% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 29.33% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 21.91% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.80% | -1.55% |