Сравнение MEMX с FDTS
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. MEMX is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 25.86%/yr vs 25.12%/yr for FDTS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 20.23%.
MEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам MEMX и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 34.10% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 20.23% | 51.17% | 2.44% | 9.02% |
Correlation
The correlation between MEMX and FDTS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between MEMX and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. FDTS — Ранг доходности на риск
MEMX
FDTS
Сравнение MEMX c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 3.71 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | 12.72 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и FDTS
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -51.26% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.61% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -13.19% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.61% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -10.64% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.67% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и FDTS
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 8.52% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 15.57% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 18.23% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 29.43% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 24.87% | -7.06% |
Сравнение комиссий MEMX и FDTS
MEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и FDTS
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FDTS в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.50% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.64% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and FDTS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (12.30%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs FDTS's -51.26%.
On 3-year performance, MEMX leads with 25.86% vs 25.12% for FDTS. On fees, MEMX is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 25.86% return vs 25.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEMX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
MEMX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.50% for FDTS.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.80% for FDTS.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор