PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

FRDM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%11.90%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий FRDM и PEMX

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FRDM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.52

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

3.23

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

3.61

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

14.76

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.60

-0.92

Корреляция

Корреляция между FRDM и PEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и PEMX

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и PEMX

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-14.91%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.45%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-9.73%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-2.89%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.53%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и PEMX

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

10.37%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

15.91%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

20.51%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

17.17%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

17.17%

+5.20%