Сравнение FRDM с PEMX
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FRDM is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 35.26%/yr vs 33.94%/yr for PEMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRDM показывает доходность 39.87%, а PEMX немного ниже – 38.87%.
FRDM
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 43.31%
- 1 год
- 88.48%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 38.87%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 69.16%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 39.87% | 61.27% | 1.70% | 12.13% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 38.87% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between FRDM and PEMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.87 |
The correlation between FRDM and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. PEMX — Ранг доходности на риск
FRDM
PEMX
Сравнение FRDM c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 4.81 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 18.22 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и PEMX
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -14.91% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -14.45% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -14.91% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.08% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -2.85% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.81% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и PEMX
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 14.35% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.69% | 22.77% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 25.00% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.49% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 19.49% | +3.77% |
Сравнение комиссий FRDM и PEMX
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и PEMX
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PEMX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.04% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FRDM and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRDM has higher volatility (15.75%) compared to PEMX (14.35%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs PEMX's -14.91%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.26% vs 33.94% for PEMX. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.26% return vs 33.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.56% for FRDM.
They also come from different issuers: Freedom Funds and Putnam. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.85% for PEMX.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор