Сравнение MEMX с EMEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).
MEMX и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и EMEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | -3.15% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 14.16% | 69.78% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и EMEQ
MEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Доходность на риск
MEMX vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
MEMX
EMEQ
Сравнение MEMX c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.78 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.27 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.68 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 18.73 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.88 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и EMEQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и EMEQ
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EMEQ в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.76% | 0.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и EMEQ
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и EMEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -19.99% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -17.91% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -12.88% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.09% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.47% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и EMEQ
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 10.72%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 15.38% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 23.91% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 29.87% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 27.51% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 27.51% | -11.44% |