PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICIX с VOLT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EICIX (EIC Value Fund) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both funds - EICIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. Over the past year, EICIX returned 14.41% vs 65.72% for VOLT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EICIX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности EICIX и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 39.12%.

EICIX

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.41%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.63%

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICIX и VOLT

2026 (YTD)20252024
EICIX
EIC Value Fund		6.59%16.01%-3.92%
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between EICIX and VOLT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

EICIX vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICIXVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.10

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.86

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

6.89

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

19.39

-15.50

EICIX vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EICIX и VOLT

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICIXVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-23.40%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.59%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.80%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.19%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.40%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и VOLT

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 2.75%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICIXVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

9.42%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

18.28%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

21.34%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

24.42%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

24.42%

-8.15%

Сравнение комиссий EICIX и VOLT

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и VOLT

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.39%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EICIX and VOLT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.42%) compared to EICIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs VOLT's -23.40%.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICIX и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор