PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

FDTS и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции IDV немного отстают с 10.20%.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий FDTS и IDV

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

FDTS vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

2.86

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.56

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.58

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

4.18

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

18.52

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.86

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.16

Корреляция

Корреляция между FDTS и IDV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и IDV

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и IDV

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-70.14%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.76%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-29.19%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-42.50%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-4.37%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-15.53%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.43%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и IDV

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.99%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.93%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

15.61%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

15.48%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

17.96%

+6.79%