PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с VOLT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. FDT is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, FDT returned 53.96% vs 65.72% for VOLT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности FDT и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 39.12%.

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и VOLT

2026 (YTD)20252024
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		26.48%52.21%-3.07%
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between FDT and VOLT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between FDT and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и VOLT

Секторы
FDT
VOLT

Промышленность

32.4%
46.7%

Технологии

12.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
3.4%

Финансовые услуги

9.9%
0.5%

Сырьевые материалы

9.4%

-

Энергетика

7.9%
5.1%

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%
31.8%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Промышленность

FDT
32.4%
VOLT
46.7%

Технологии

FDT
12.1%
VOLT
12.2%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
VOLT
3.4%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
VOLT
0.5%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
VOLT

-

Энергетика

FDT
7.9%
VOLT
5.1%

Недвижимость

FDT
5.0%
VOLT

-

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
VOLT
31.8%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
VOLT

-

Здравоохранение

FDT
1.3%
VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

FDT vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.10

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.86

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.89

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

19.39

-4.08

FDT vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и VOLT

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-23.40%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.59%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.80%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.19%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.40%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и VOLT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 9.32% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.42%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

18.28%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

21.34%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

24.42%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

24.42%

-5.79%

Сравнение комиссий FDT и VOLT

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и VOLT

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDT and VOLT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.42%) compared to FDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.72% vs 53.96% for FDT. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.72% return vs 53.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.33% for VOLT.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор