- ISIN
- US33737J1741
- CUSIP
- 33737J174
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 18 апр. 2011 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 139K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) прибавил 18.6% с начала года. Текущая цена акции FDT — $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,752.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) показал доход в 18.58% с начала года и 35.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDT составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 18.58%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 6.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FDT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.91% | 11.40% | -10.30% | 9.33% | 6.02% | -5.26% | -5.29% | 3.81% | 18.58% | ||||
| 2025 | 3.12% | 3.35% | 1.24% | 4.76% | 7.31% | 6.53% | 1.14% | 4.79% | 3.99% | 2.36% | 1.97% | 2.41% | 52.21% |
| 2024 | -0.70% | 3.00% | 4.85% | -2.74% | 5.20% | -2.57% | 3.60% | 0.44% | 1.10% | -3.21% | 1.04% | -2.74% | 6.97% |
| 2023 | 9.22% | -3.17% | 0.84% | 0.79% | -4.21% | 6.76% | 6.41% | -4.04% | -3.66% | -4.78% | 6.94% | 4.47% | 15.03% |
| 2022 | -4.22% | -2.07% | 1.80% | -7.23% | 3.13% | -12.26% | 3.42% | -3.69% | -11.91% | 5.16% | 11.02% | -1.97% | -19.51% |
| 2021 | 0.41% | 1.62% | 4.63% | 3.33% | 4.43% | -2.48% | 0.56% | 0.75% | -3.42% | 1.66% | -4.48% | 4.39% | 11.43% |
Метрики бенчмарка
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund has an annualized alpha of -3.03%, beta of 0.87, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2011.
- This ETF participated in 106.14% of S&P 500 Index downside but only 82.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.03%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 82.10%
- Участие в снижении
- 106.14%
Комиссия
Комиссия FDT составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDT имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.50 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 10.58 | -2.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.62 | $2.60 | $2.10 | $2.29 | $1.09 | $2.31 | $1.37 | $1.55 | $1.05 | $0.98 | $0.83 | $0.85 |
Дивидендный доход | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $2.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 46.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund составляет 7.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.10%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 23d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.25%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 11mo | 2y 4moмай 2011 г. - сент. 2013 г. | — |
-33.18%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 2y | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.94%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. | — |
-14.71%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 7mo 1d | 10mo 12dиюль 2014 г. - май 2015 г. | — |
Показатели просадок
| FDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -56.78% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -9.10% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -18.90% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -25.43% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -33.92% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -0.17% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.69% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.14% | +2.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDT
Добавьте First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDT