First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) показал доход в 9.83% с начала года и 54.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDT составила 9.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FDT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет -2.57%, бета — 0.86, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 20.04.2011.

• Этот ETF участвовал в 102.61% снижения S&P 500 Index, но только в 81.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.57% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.86 и R² 0.66 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FDT составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FDT имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 46.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund составляет 10.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.